Ekka Lundin

Swedish daytrader and private investor

ProBacktest på strategin Sell in may

Handelsplattformen ProRealTime gör det möjligt att konstruera egna strategier och det finns även några för-definierade strategier som man kan backtesta på olika marknader. Därför tänkte jag presentera en intressant strategi som jag tycker genererade ett bra resultat på OMX sedan 1997. Strategin går ut på att blanka en termin/ett kontrakt hos IG en vecka in i maj månad och hålla detta kontrakt till i början av oktober där man sedan köper tillbaka kontraktet och även går long ett kontrakt. Med andra ord är man kort marknaden från maj till oktober för att sedan positionera om sig för uppgång.

Exemplet har ett startkapital på 10 000 SEK och den första traden var ett köp i oktober 1997. Sedan start har strategin gett en avkastning på 2584% och kapitalet är i nuläget hela 274 092 SEK. Nedan kan ni se en bild på strategins trackrecord. 18 longs har genererat en vinst på 1776% och 15 av dom har gett positivt utfall. Tittar vi istället på de korta i maj månad har 7 av 17 gett vinst. Totalt sett har dock vinsterna överstigit förlusterna.

Skärmavbild 2015-06-20 kl. 12.24.33
Skärmavbild 2015-06-20 kl. 12.26.41

Sverige30 Cash (-)

Föregående

Kommande vecka och OMX

Nästa

Jag har tagit steget

  1. Andreas

    Vad är koden för att lägga till enskilda dagar istället för hela månader?

    Mvh

  2. Tobias

    Ekka, tar testet hänsyn till ränta/finansieringskostnader?

Kommentera

Ekka Lundin Copyright © 2017 - Sajtens innehåll är egna åsikter och skall inte ses som någon form av rådgivning